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大涨行情幕后推手曝光?这些ETF份额猛增

发布时间:2021.05.27 16:54

文章来源:新浪财经

  大涨行情幕后推手曝光?这些ETF份额猛增……近期ETF份额的变动,也暴露了资金的偏好。5月27日早盘,芯片ETF、5GETF、科创板50集体上涨。

  原标题:大涨行情幕后推手曝光?这些ETF份额猛增……

  5月25日,一根出乎意料的大阳线吸引了各路资金抢筹A股,北上资金单日流入217亿元,创下历史新高,而宽基ETF成为了增量资金最好的配置工具。近期ETF份额的变动,也暴露了资金的偏好。

  数据来源:招商证券任瞳团队研报,2021.5.25

  统计数据显示,当日多只沪深300ETF遭到资金疯抢,与沪深300指数成分股相似度较高的MSCI中国A股ETF也得到了资金的青睐。

  具体来看,当日华泰柏瑞沪深300ETF单日规模增加约75亿元左右,超过华夏上证50ETF,成为全市场第二只规模超过500亿元以上的权益ETF。

  数据来源:Wind数据,2021.5.25

  5月26日,资金继续流入沪深300ETF,同时对创业板ETF、科创板50ETF和中证500ETF的流入也在增加。

  招商证券任瞳团队研报统计显示,华泰柏瑞300ETF当日净申购5.37亿元,带动大盘指数板块净流入10.17亿元。但另一方面,资金对行业主题ETF的热度有所减退,券商主题标的再遭集中减持,芯片ETF也遭遇较大规模资金流出,金融地产和TMT板块分别流出26.02亿元和12.43亿元。

  数据来源:招商证券任瞳团队研报,2021.5.26

  数据来源:Wind数据,2021.5.26

  对于沪深300ETF份额的突然增加,业内人士表示,本质上是基差套利行为推动。“25日股指期货大幅升水,投资者买入ETF,然后卖出股指期货,等着价差收敛,这种操作是非常正常的。如果几天后基差收回来了,申赎情况也会回归正常。”一位管理资金超过400亿元的绩优ETF基金经理告诉记者。

  (注:基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的,在期货合同的有效期内,基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险,降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。)

  连续两日的上涨过后,资金对后市的偏好也初露端倪。5月27日早盘,芯片ETF、5GETF、科创板50集体上涨。业内人士表示,经过前期的调整之后,以半导体、5G为代表的科技创新领域有望成为市场新的热点。

  数据来源:集思录,截至2021.5.27早盘收盘

  此外,上市3天的3只恒生科技指数ETF其中有两只场内价格已经升至1元以上。截至2021年5月26日,公开数据显示,华夏恒生科技指数ETF上市2天累计成交额突破10亿元,规模突破17亿元,而易方达和博时旗下恒生科技ETF最新规模分别为13.48亿元和3.13亿元左右。5月27日,大成恒生科技指数ETF(159740)和华安恒生科技指数ETF(513580)上市交易,截至中午收盘,两只ETF分别下跌0.8%和0.6%。

  数据来源:同花顺软件,截至2021.5.27早盘收盘

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